En el año 525 a.C., el rey persa Cambises envió cincuenta mil soldados a través del desierto egipcio conquistado para tomar una ciudad oasis no lejos de donde hoy se encuentra la frontera con Libia. Según la historia griega, una tormenta de arena con fuerza de huracán golpeó cerca del final de su caminata de seiscientas millas. El ejército, todos cincuenta mil hombres, desapareció sin dejar rastro. En 1986, un equipo arqueológico británico, enviado al borde del Gran Mar de Arena para exhumar evidencia del incidente, también desapareció. La Oficina de Investigación y Defensa Paranormal envía al mejor investigador paranormal del mundo, Hellboy, para encontrar al equipo desaparecido y descubrir qué fue de El Ejército Perdido. Esta novela ilustrada está escrita por Christopher Golden, autor del libro Of Saints and Shadows. El creador de Hellboy, Mike Mignola, ha realizado sesenta y ocho ilustraciones en blanco y negro para la historia.